推动商业银行提升衍生工具风险管理能力 -期货频道

   冠词被《前进地日报》认可。。

  原字幕:助长商业筑增强衍生金融器风险办理

  奇纳筑业监督管理市政服务机构流出衍生品买卖对方违背诺言日计量价格稳定

  11月28日,奇纳筑业监督管理市政服务机构流出《衍生器买卖对方违背诺言风险资产计量价格稳定(请教稿)》(下称《价格稳定》),向大众请教。

  CBRC说,最近几年中,跟随短期资产市场的开展,奇纳商业筑衍生品事情快速增长。为了养育闩资产接管的有效性,助长商业筑增强衍生金融器风险办理,根底2014年3月巴塞尔市政服务机构流出的《买卖对方信贷风险计量的规范办法》,奇纳筑业监督管理市政服务机构草拟了次要法规。。

  自创国际体验,联合集团奇纳筑业,养育衍生金融器的风险感觉。该价格稳定重行明确了衍生物的根本明确和计算移动。,仓库净结算结成。、资产类别和抵消结成的决定办法,差数保证金对待下风险开始的计量说法。

  据心得,价格稳定包孕主震相和附件两部件。。主体圣餐仪式10篇文章。,商业筑需求合对方方信贷风险办理,构筑和使完备衍生动产风险办理的策略性工序,增强信息系统和根底设施构想,养育唱片搜集和记忆生产率,确保衍生器的估值和本钱计量的谨慎性。附件规则了互换本钱A的计算办法和跑过。,它也廓清了违背诺言风险开始的总办法。。

  根底《价格稳定》,商业筑应采取额外的法或救济院内的评级法。衍生品包孕法庭衍生品。、买卖所买卖衍生品及剩余部分现世的清算买卖。商业筑应适合查问。,计算衍生器对买卖对方违背诺言的风险,它包孕两部件:替换本钱和潜在风险开始。。商业筑应将衍生品划分为通信的的资产类别。商业筑应构筑全挂在脸上花色品种顺序和STAN。衍生器的花色品种应该是超绝的。、划一和谨慎的接管查问。

  价格稳定说,衍生器的资产类别包孕:利息率器、外币器、信誉类器、合法权利器和商品器。资产花色品种是因为衍生器的次要风险做代理商。,用指的是器决定。当衍生物关涉差数类型的风险做代理商时(如多个),筑应根底感觉和VO决定次要风险做代理商。

  商业筑应以资产花色品种为根底。,构筑胶印结成规范,杂多的资产类别的衍生器被陷入均衡的财务状况表。。

  商业筑应区别保证金衍生品买卖与M。同一的净结算结成,保证金买卖切中要害违背诺言风险是违背诺言风险揭露的最大值。。对保证金买卖,商业筑应签字纽带和收付协定。仅具有单向保证金协定应认定为无保证金买卖。

  CBRC说,反应将以各行各业为根底。,附加的使完备次要法规,适时流出。。

(总编辑):王学兵 HF074)